- 多选题使用内部模型评价借款人的违约概率,常用的方法包括( )。
- A 、专家判断法
- B 、历史违约经验
- C 、统计模型
- D 、外部评级映射
- E 、情景模拟法
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【正确答案:B,C,D】
[解析] 使用内部模型评价借款人的违约概率,常用的方法包括历史违约经验、统计模型、外部评级映射。
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- 1 【单选题】假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。
- A 、0.05%
- B 、0.04%
- C 、0.03%
- D 、0.02%
- 2 【单选题】若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
- A 、0.02%,0.04%
- B 、0.03%,0.03%
- C 、0.02%,0.03%
- D 、0.03%,0.04%
- 3 【单选题】若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为( )。
- A 、0.04%和0.04%
- B 、0.03%和0.03%
- C 、0.02%和0.02%
- D 、0.03%和0.04%
- 4 【单选题】若借款人甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
- A 、0.04%和0.04%
- B 、0.03%和0.03%
- C 、0.02%和0.02%
- D 、0.03%和0.04%
- 5 【单选题】若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
- A 、0.02%,0.04%
- B 、0.03%,0.03%
- C 、0.02%,0.03%
- D 、0.03%,0.04%
- 6 【单选题】在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
- A 、假定为常数
- B 、假定为一个随时间变化的函数
- C 、蒙特卡罗模拟
- D 、期权定价模型
- 7 【单选题】若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%。则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
- A 、0.02%、0.04%
- B 、0.03%、0.03%
- C 、0.02%、0.03%
- D 、0.03%、0.04%
- 8 【判断题】 信用评分模型对借款人历史数据的要求较低,商业银行不需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】 信用评分模型对借款人历史数据的要求较低,商业银行不需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】 信用评分模型对借款人历史数据的要求较低,商业银行不需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。
- A 、正确
- B 、错误
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