- 多选题为量化操作风险,邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )
- A 、定义操作风险并分类
- B 、文件证明和收集数据
- C 、建立模型
- D 、重新进行数据收集
- E 、确定模型并实施
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
[解析] 因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计,并形成相互关联的多元分布,该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述,在实践中,通行做法是先收集损失事件,然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。
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