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  • 不定项
    题干:某投资者购买10单位看涨期权,其Delta=0.8,再购买15单位看跌期权,其Delta=-0.4,期权的标的相同,为上证50EFT。
    题目:若上证50EFT变动0.01,则期权组合价值变动()。
  • A 、0.01
  • B 、0.02
  • C 、0.8
  • D 、0.4

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参考答案

【正确答案:B】

组合的Delta=10×0.8-15×0.4=2。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化,则期权组合价值变动0.01×2=0.02。 


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