- 选择题现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,与传统风险管理相比,其优势不包括()。
- A 、VaR限额是动态的,可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
- B 、VaR考虑了不同组合的风险分散效应
- C 、VaR方法计算简便,需要的样本数据比较少
- D 、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
选项C符合题意:采用以VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,主要有以下优势:
(1)VaR限额是动态的,可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化(A包括),还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息,以便对限额进行动态调整;
(2) VaR限额易于针对不同部门和不同产品设置限额,风险管理者可以汇总和分解不同市场和不同工具的风险,从而能够深入了解整个企业的风险状况;
(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应(D包括),考虑了不同组合的风险分散效应(B包括),更能够反映风险单位和产品的潜在损失。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】全面风险管理是现代风险管理理论的最新发展,主要始于20世纪90年代中后期的欧美国家。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【组合型选择题】VaR在金融风险管理中有着广泛的运用,包括()。Ⅰ.风险控制Ⅱ.资产配置Ⅲ.投资决策Ⅳ.风险监管
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 3 【组合型选择题】VaR方法可应用在()。Ⅰ.风险管理与控制Ⅱ.资产配置与投资决策Ⅲ.绩效评价Ⅳ.风险监管
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 4 【选择题】现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,与传统风险管理相比,其优势不包括()。
- A 、VaR限额是动态的,可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
- B 、VaR考虑了不同组合的风险分散效应
- C 、VaR方法计算简便,需要的样本数据比较少
- D 、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
- 5 【组合型选择题】全面风险管理模式体现的风险管理理念和方法有()。Ⅰ.全球的风险管理体系 Ⅱ.全面的风险管理范围Ⅲ.全程的风险管理过程Ⅳ.全新的风险管理方法
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 6 【组合型选择题】全面风险管理模式体现的风险管理理念和方法有()。Ⅰ.全球的风险管理体系 Ⅱ.全面的风险管理范围Ⅲ.全程的风险管理过程Ⅳ.全新的风险管理方法
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 7 【组合型选择题】VaR方法可应用在()。Ⅰ.风险管理与控制 Ⅱ.资产配置与投资决策 Ⅲ.绩效评价 Ⅳ.风险监管
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 8 【选择题】现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,与传统风险管理相比,其优势不包括()。
- A 、VaR限额是动态的,可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
- B 、VaR考虑了不同组合的风险分散效应
- C 、VaR方法计算简便,需要的样本数据比较少
- D 、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
- 9 【组合型选择题】VaR方法可应用在()。Ⅰ.风险管理与控制 Ⅱ.资产配置与投资决策 Ⅲ.绩效评价 Ⅳ.风险监管
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】全面风险管理模式体现的风险管理理念和方法有()。Ⅰ.全球的风险管理体系 Ⅱ.全面的风险管理范围Ⅲ.全程的风险管理过程Ⅳ.全新的风险管理方法
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
热门试题换一换
- 国债买断式回购交易按照证券账户进行申报要求最小报价变动0.01元( )。
- 董事会每年度至少召开一次会议,每次会议应当于会议召开10日前通知全体董事和监事。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。
- 广义的有价证券包括( )。
- 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,应当对招股说明书内容的真实,准确,完整作为保证的人员包括()。
- 下列不属于债券评级程序中前期准备阶段的是( )。
- 公司应当在()时编制财务会计报告,并依法经会计师事务所审计。
- 证券评级机构的()不得以任何方式在受评级机构或者受评级证券发行人兼职。I.董事II.监事III.高级管理人员IV.评级从业人员
- 根据规定,证券公司将定向资产管理业务的客户资产投资于上市公司的股票,发生客户应当履行公告、报告、要约收购等法律、行政法规和中国证监会规定义务的情形时,证券公司应当立即通知有关客户,并督促其履行相应义务;客户拒不履行的,证券公司应当向( )报告。
- 下列关于证券公司柜台市场产品转让方式的说法错误的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载