- 选择题现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，与传统风险管理相比，其优势不包括（）。
- A 、VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
- B 、VaR考虑了不同组合的风险分散效应
- C 、VaR方法计算简便，需要的样本数据比较少
- D 、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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参考答案【正确答案：C】
选项C符合题意：采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，主要有以下优势：
（1）VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化（A包括），还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息，以便对限额进行动态调整；
（2） VaR限额易于针对不同部门和不同产品设置限额，风险管理者可以汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够深入了解整个企业的风险状况；
（3）VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应（D包括），考虑了不同组合的风险分散效应（B包括），更能够反映风险单位和产品的潜在损失。
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