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客观案例题
题干：某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案—：现金基础策略构建指数型基金。直接通过购买股票现货构建指数型基金，获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3190万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6％计算）同时5亿元（保证金率10％）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3223点。若6个月后股指期货交割价为3500点，忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。
题目：若采用方案二，则保险公司应购买6个月后到期的沪深300期货合约（）手。
A 、5171
B 、5246
C 、517
D 、525

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参考答案

【正确答案：A】

沪深300股指期货合约乘数为300元/点，期货保证金率10％，5亿元可购买期货合约规模为：5亿元/10％=50亿元；则公司购买股指期货合约数为：50亿元/（3223×300）≈5171手。

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