- 客观案例题
题干：某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案—：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6％计算）同时5亿元（10％的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。
题目：若采用方案二，则保险公司应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。 - A 、5170
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
因为6个月后到期的沪深300指数期货价格为3224点，所以沪深300股指期货合约规模为：3224×300=967200（元/张），每张保证金967200×10%=96720（元/张）。
则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数=500 000 000/96720≈5170（张）
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后到期的沪深300期货合约（）手。
- A 、5171
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
- 2 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。
- A 、5170
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
- 3 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。
- A 、5170
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
- 4 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。
- A 、5170
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
- 5 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。
- A 、5170
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
- 6 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。
- A 、5170
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
- 7 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后到期的沪深300期货合约（）手。
- A 、5171
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
- 8 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后到期的沪深300期货合约（）手。
- 9 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后到期的沪深300期货合约（）手。
- A 、5171
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
- 10 【客观案例题】若采用方案二，则保险公司应购买6个月后到期的沪深300期货合约（）手。
- A 、5171
- B 、5246
- C 、517
- D 、525
热门试题换一换
- 技术分析法是通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，即主要是对期货市场的日常交易状况，包括（）等数据。
- 某期货公司的客户甲欲用一张铜标准仓单冲抵期货保证金，若前一交易日铜最近交割月份期货合约的结算价为48230元/吨，则一张该标准仓单最多可冲抵（ ）元保证金。（每一手铜标准仓单为5 吨）
- 某小麦经销商在郑州交易所卖出套期保值，在某月份小麦期货合约上建仓10手，基差为10元/吨，若该经销商在套期保值中净盈利3000元，则其平仓时的基差是（）元/吨。（小麦期货合约为10吨/手）
- 中国金融期货交易所的最高权力机构是（）。
- 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率（ ）的风险。
- 假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（ ）亿元。
- 近月合约价格高于远月合约价格的市场为反向市场。（）
- 会员制期货交易所的最高权力机构为（）。
- 中金所5年期国债期货的交割债券，债券的转换因子小于1的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
2Xg7m