- 客观案例题某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（10%的资金）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后指数为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（）。
- A 、49065万元
- B 、2340万元
- C 、46725万元
- D 、44385万元
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参考答案【正确答案：A】
沪深300股指期货合约规模=2996×300=898 800元/张，每张保证金=898 800×10%=89 880元/张
现在应购买的6个月交割的沪深300合约数为=200 000 000/89 800=2225张；所用资金=898 800×2225=199 983 000元；200 000 000-199 983 000=17000元
政府债券投资的资金=180 000 000+17000=1 800 017 000元；
政府债券收益=1 800 017 000×2.6%/2=2340万元；
期货盈利=（3500-2800）×300×2225=46725万元；总增值=49065万元。
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