- 客观案例题 投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动时多少?
- A 、5.77
- B 、5
- C 、6.23
- D 、4.52
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【正确答案:A】
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- 1 【选择题】 考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 2 【选择题】 考虑单因素定价模型,资产组合A的β值为1.0,期望收益率为16%,资产组合B的β值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,如果进行套利,那么投资者将同时( )。 I.持有空头A II.持有空头B III.持有多头A IV.持有多头B
- A 、I 、III
- B 、I、II
- C 、II、III
- D 、II、IV
- 3 【组合型选择题】 考虑单因素定价模型,资产组合A的β值为1.0,期望收益率为16%,资产组合B的β值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,如果进行套利,那么投资者将同时( )。 I.持有空头A II.持有空头B III.持有多头A IV.持有多头B
- A 、I 、Ⅱ
- B 、I 、III
- C 、II、III
- D 、II、Ⅳ
- 4 【选择题】 考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 5 【选择题】 考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 6 【选择题】 考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
- 7 【选择题】 考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
- 8 【选择题】 考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 9 【选择题】 考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
- 10 【选择题】 考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10% ,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、- 1.3和 2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
- A 、20.3%
- B 、23.3%
- C 、13.7%
- D 、16.7%
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