- 单选题下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是( )。
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- D 、不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动
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参考答案
【正确答案:B】
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提是:①股票可被自由买进或卖出;②期权是欧式期权;③在期权到期日前,股票无股息支付;④存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以以此利率无限制地借入或贷出;⑤不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动;⑥股票的价格变动成正态分布。
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