- 客观案例题
题干：假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月看涨期权的市场价格如表所示：
题目：如果3个月后，股票价格为27,投资者收益为（）。 - A 、0
- B 、1
- C 、2
- D 、3
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参考答案【正确答案：A】
通过购买一个执行价格为26美元的看涨期权，购买一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权，投资者就可以构造一个蝶式价差期权。构造这个期权组合的成本为12美元+ 6美元一（2X8)=2美元。如果股票价格为27美元，26<27<30,此时执行执行价格为26美元的看涨期权，此时他的收益为 27 —26 —2= — 1 美元。
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