- 组合型选择题波动性分析的主要方法有（）。Ⅰ.波动率和标准差Ⅱ.波动率和方差Ⅲ.VaRⅣ.敏感性分析
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅱ、Ⅳ
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参考答案【正确答案：C】
选项C正确：波动性分析的主要方法包括波动率和方差、VaR、期望尾损失。
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- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
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- A 、在现代金融风险分析中，通常仅仅关注损失的可能性，是单向测度
- B 、在波动性定义下，风险既是损失的可能，也是盈利的可能
- C 、传统风险观认为，风险既是损失的来源，也是盈利的来源
- D 、基于不确定性定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础
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- A 、在现代金融风险分析中，通常仅仅关注损失的可能性，是单向测度
- B 、在波动性定义下，风险既是损失的可能，也是盈利的可能
- C 、传统风险观认为，风险既是损失的来源，也是盈利的来源
- D 、基于不确定性定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础
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- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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