- 客观案例题
题干:标的资产为不支付红利的股票,当前股票的价格为40元,无风险利率为4%,3个月后,该股票可能上涨20%,可能下跌16.7%。(为方便计算,)
题目:对应3个月期,执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为()元。 - A 、4.4
- B 、4.2
- C 、4
- D 、3.8
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参考答案
【正确答案:D】
根据二叉树定价模型:
元。
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