- 客观案例题
题干：某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与标的现货指数相同，拟运用指数期货构建指数型基金。将18亿资金投资于政府债券6个月，获得无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。
题目：若采用按权重比例购买指数中的所有股票，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数，则影响股票组合对标的踪误差的因素有（）。
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参考答案
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