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  • 单选题 8月22日,股票市场上沪深300指数为1224.1点,当年A股市场分红年股息率在2.6%左右,假设融资(贷款)年利率r=6%,套利所需成本折合股指为15点,那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的套利区间在()。
  • A 、["1211.1,1241.1"]

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参考答案

【正确答案:B】

10月合约的理论价格为:
套利区间上限为:1231.1+15=1246.1点;套利区间下限为:1231.1-15=1216.1点,则套利区间为[1216.1,1246.1]

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