- 客观案例题某投资者在5 月份以700 点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900 点的恒指看涨期权，同时,他又以300 点的权利金卖出一张9 月到期、执行价格为9500 点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200 点的盈利。
- A 、11200
- B 、8800
- C 、10700
- D 、8700
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参考答案【正确答案：C,D】
假设恒指为X时，可得200 点盈利。可分为两种情况：第一种情况：当X<9500。此时卖出的看涨期权不会被买方行权，而卖出的看跌期权则会被行权。700+300+X-9500=200 从而得出X=8700；第二种情况：当X>9900 此时卖出的看跌期权不会被行权，而卖出的看涨期权则会被行权。700+300+9900-X=200 从而得出X=10700。
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- A 、40
- B 、-40
- C 、20
- D 、-80
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- A 、40
- B 、-40
- C 、20
- D 、-80
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