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- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
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参考答案
【正确答案:A】
选项A符合题意:
蝶式套利特点:
(1)蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利;(Ⅰ项正确)
(2)蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成;(Ⅱ项错误,由牛市套利和熊市套利组成)
(3)连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约,数量是两端之和;
(4)蝶式套利必须同时下达3个买卖指令;
(5)蝶式套利与普通的跨期套利相比,从理论上看风险和利润都较小。(正向跨期套利可以做到无风险)
蝶式套利应同时下达买入(或卖出)近月合约、卖出(或买入)居中月份合约、买入(或卖出)远月合约的指令(Ⅳ项错误),其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和(Ⅲ项正确)。
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