- 客观案例题某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位
，卖出1单位
），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
- A 、0.00073
- B 、0.0073
- C 、0.073
- D 、0.73
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参考答案【正确答案：A】
此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：
1个基点为0.0001。
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