-
下载亿题库APP
-
联系电话：400-660-1360
下载亿题库APP
联系电话：400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码，以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码，以免泄露和丢失
若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案：B】
此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：
（1个基点为0.0001，则10个基点为0.0010，利率上升10个基点，即从4%变为4.1%）
您可能感兴趣的试题
若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
，卖出1单位
），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
，卖出1单位），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
，卖出1单位），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
，卖出1单位），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
，卖出1单位），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
LWQVO