- 客观案例题
题干：假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。
题目：假设TF1509合约，报价为110元，久期6.4，则可卖出（）份国债期货进行套期保值。 - A 、1818
- B 、1820
- C 、1819
- D 、1918
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参考答案【正确答案：A】
TF1509合约，报价110，久期6.4，表示利率每上升0.01%，1份国债期货空头将盈利：110万元×6.4×0.01%=704元。
因此，可卖出128万元÷704元=1818份。
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