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最优证券组合应该如何选择?:最优证券组合应该如何选择?最优证券组合是指投资者所要找的最优组合,即就是某投资者的无差异曲线与有效集的切点。将各投资者的无差异曲线和有效边界结合在一起就可以定出各个投资者的最优组合。投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的(即投资价值相对较高),特定投资者可以在有效组合中选择自己最满意的组合,投资者的偏好通过无差异曲线来反映。
套利定价模型应该如何应用?:套利定价模型应该如何应用?并不仅仅只受证券组合内部风险因素的影响。但并不确定知道这些因素中哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。(2)明确确定某些因素与证券收益有关,A. 卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券,B. 卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券,50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券。
套利定价理论的原理是什么?计算公式是什么?:套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory)是CAPM的拓广,(二)所有证券的收益都受到一个共同因素F【神奇的因素】的影响:上式是在假定市场上所有证券仅受到一个共同因素影响的前提条件下得出的;可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映:Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映。Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
资本资产定价模型应该如何应用?:资本资产定价模型应该如何应用?资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。
期末年金现值是如何计算的?:期末年金现值是如何计算的?年金(普通年金)是ー组在某个特定的时段内金额相等、方向相同、时间间隔相同、不间断的现金流。期末年金现值的计算:年金终值为PV,每年付款额为C,年利率为r,时间为t年。【例】某投资者在未来10年内每年年底获得1000元,年利率为8%,则这笔年金的现值是多少?(三)期初年金终值的计算,(四)期初年金现值的计算:期初年金的现值等于期末年金现值的(1+r)倍:现值和终值如下图
期末年金终值是如何计算的?:年金的概念:年金(普通年金)是ー组在某个特定的时段内金额相等、方向相同、时间间隔相同、不间断的现金流。①定期定额缴纳的房屋贷款月供;③退休后每个月固定领取的养老金;根据等值现金流发生的时间点不同,年金可以分为期初年金和期末年金,二者仅在于付款时间不同。期初年金指在一定时期内每期期初发生系列相等的收付款项,即现金流发生在当期期初(如房租);期末年金即现金流发生在当期期末(如工资)。
复利期间指的是什么?如何计算?:复利期间指的是什么?复利期间是指银行计算未支付现金利率的时间间隔,通常与支付期间相对应,支付期间是指两次支付之间的时间间隔。某个贷款定期支付额的大小与利率和贷款期限的长短有关。借款者清偿一项贷款的时间越长,他她付给银行的利息也就越多。复利期间是指银行计算未支付利率的时间间隔。复利期间数量是指一年内计算复利的次数。以季度作为复利期间,季度利率就是10%4=2.5%;(2)如果年利率为10%。
现值和终值是如何计算的?:现值和终值是如何计算的?折现值也称贴现值PDV(Present Discounted Value)是将未来的一笔钱按照某种利率折合为现值。是指某一时点上的一定量现金折合到未来的价值,复利计息。单利计息:用作估计一定投资额倍增或减半时所需要的时间的方法,假设以1%的复利来计息,只适用于利率(或通货膨胀率)在一个合适区间内的情况下。【例题·单选题】下列关于现值和终值的说法中
带你快速了解什么是证券投资顾问业务客户投诉处理机制?:带你快速了解什么是证券投资顾问业务客户投诉处理机制?私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议,投资顾问提供建议给客户参考,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。《证券投资顾问业务暂行规定》明确规定:(1)证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务,应当建立客户投诉处理机制。
证券投资顾问的监管、自律管理和机构管理的规定是什么?:私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。证券公司可能就投资顾问服务收取费用,(1)中国证监会及其派出机构依法对证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务实行监督管理。中国证券业协会对证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务实行自律管理,(3)证券公司、证券投资咨询机构应当制定证券投资顾问人员管理制度。
如何理解证券投资顾问业务客户回访机制?:客户回访是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法,【例题•单选题】以下关于证券投资顾问业务客户回访机制的说法正确的是(),I.证券公司对客户回访的相关资料应当保存不少5年。II.证券公司对新客户应当在1个月内完成回访。III.证券公司应对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数的10%。
如何理解证券投资顾问业务合规管理和风险控制机制?:如何理解证券投资顾问业务合规管理和风险控制机制?风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险:(2)应当建立健全证券投资顾问业务管理制度、合规管理和风险控制机制。(3)应当保证证券投资顾问人员数量、业务能力、合规管理和风险控制与服务方式、业务规模相适应。
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