- 客观案例题
题干:3月25日,某卫浴公司与某期货风险管理公司签订合作套保协议,委托期货风险管理公司设计铜买入套期保值方案。协议规定,双方合作铜套保数量为1000吨,卫浴公司要付出的风险外包成本率P=3%,并且双方签订的回购执行价格为三个月后当地铜的现货价格。当日当地现货市场铜价为46000元/吨。期货风险管理公司以45500元/吨的价格买入200手6月份沪铜期货合约,同时买入执行价格为45500元/吨的沪铜看跌期权,支付权利金200元/吨。
题目:6月25日,铜期货价格上涨至49900元/吨,当天长江有色金属市场铜现货价格平均价为50000元/吨。通过套保,期货风险管理公司的盈亏为()。 - A 、4200元/吨
- B 、4000元/吨
- C 、1580元/吨
- D 、2620元/吨
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参考答案
【正确答案:C】
卫浴公司支付给期货风险管理公司的铜协议价格为:46000× (1+3%) =47380元/吨。期货风险管理公司在期货市场盈利为: (49900-45500)-200=4200;在现货市场回购亏损为:50000-47380=2620元/吨;期货风险管理最终盈利为4200-2620=1580元/吨。
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