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  • 多选题 根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持有股票的VaR=1000元”的含义是()。
  • A 、明天该股票组合有95%的把握,其最大损失会超过1000元
  • B 、明天该股票组合有95%的把握,其最大损失不会超过1000元
  • C 、明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
  • D 、明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为5%

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参考答案

【正确答案:B,D】

在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。选项BD正确。

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