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  • 单选题 无股息股票的看涨期权期限为6个月,行权价格为32元,股票的当前价格为36元,无风险利率为3%,欧式看涨期权的价格下限为()元。
  • A 、3.15
  • B 、3.36
  • C 、4.47
  • D 、4.82

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参考答案

【正确答案:C】

无孳息标的资产的欧式看涨期权的下限:S0-Ke^-rt=36-32e^-0.03×6/12=4.47元,(S为股票当前价格,K为执行价格)选项C正确。

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