- 单选题投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易（期权保险策略），在其他条件不变的情况下，（）情景发生时投资者的风险最大。
- A 、标的资产价格上涨30%，波动率不变
- B 、标的资产价格上涨30%，波动率下降
- C 、标的资产价格下跌30%，波动率上升
- D 、标的资产价格下跌30%，波动率下降
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参考答案【正确答案：C】
保护性看跌期权交易实际目的为看涨，标的资产价格下跌，投资者风险加大；下跌30%后，波动率上升，不确定性增加，期权价格上涨，风险增加。
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