- 单选题假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( ) 。
- A 、小于473万美元
- B 、小于631万美元
- C 、等于631万美元
- D 、大于631万美元
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参考答案【正确答案：B】
考虑风险分散化的效应，总的风险价值应该是小于552加上79，即小于631万美元。
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- C 、20.0%
- D 、25.0%
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