- 单选题当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格时称为期价低估。当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“反向套利”。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
- 2 【单选题】 当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
- 3 【单选题】 当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
- 4 【单选题】 当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
- 5 【单选题】当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
- 6 【单选题】当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
- 7 【单选题】当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
- 8 【单选题】当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
- 9 【单选题】当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
- 10 【单选题】当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。
- A 、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合
- B 、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合
- C 、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
- D 、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓
热门试题换一换
- 中国人民银行决定,自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由基准利率的1.3倍调整为1.5倍;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。央行此次利率调整有助于()。
- 卖出看涨期权规避标的资产期货多头头寸的风险。()
- 当近期合约的价格已经相当低时,以至于它不可能进一步偏离远期合约时,进行熊市套利是很难获利的。()
- 在基差交易中,基差买方的交易策略是基于利益最大化原则,主要体现在升贴水谈判和()两个方面。
- 期权到期日是指期权能够在交易所交易的最后日期。()
- 该收益増强型股指联结票据在票据中嵌入了()合约。
- 该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约,买入价3200.0点,同期沪深300指数点位为3300.0点,到期时沪深300指数收盘价为3500.0点,当天股指期货交割结算价3498.50点。与按指数构成比例来配置同样市值的成分股相比,该投资者的超额收益约为()万元。(不考虑手续费等交易费用)
- 公司制期货交易所的权力机构是( )。
- 下列变量间的相关关系,说法正确的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载