- 客观案例题
题干：5月初，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日，该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0.98，同时在沪深300股指期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632.8点。
题目：6月10日，股票组合上涨了8.3%，该投资经理认为涨势将告一段落，于是将股指期货合约全部平仓，成交价位为4608.2点，则本轮操作获利（）万元。 - A 、1660
- B 、2178.32
- C 、1764.06
- D 、1555.94
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参考答案【正确答案：C】
投资收益包括股票组合上涨的收益和期货合约的收益。股指期货合约买入数量为：200000000×0.98/ (4632.8×300) ≈141手；
则操作共获利：200000000×8.3%+ (4632.8-4608.2)×300×141≈17640580元，约1764.06万元。
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- B 、该投资者最大收益理论上可以是巨大的
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