- 客观案例题
题干:某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如下表所示:[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
题目:该产品期权的Delta值为2525.5元,假如场内市场上存在当年12月28日到期的铜看涨期权,执行价为40000元/吨,价格为2296元/吨,Delta值为0.5151元。金融机构利用该期权进行风险对冲,需买入的数量为()。 - A 、4803手
- B 、4903手
- C 、5003手
- D 、5103手
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参考答案
【正确答案:B】
产品期权的Delta值为2525.5元,金融机构属于卖产品的一方,则需要对冲的Delta为-2525.5。所以需要买入正Delta期权。设需要买入X手期权,
-2525.5+0.5151X=0;因此买入数量为:2525.5÷0.5151=4903手。
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