- 单选题某日，套利者看到郑州商品交易所报价系统上，1月份和5月份的白糖期货价差为170元/吨（近月合约减远月合约），想买入1月白糖期货卖出5月白糖期货，于是下达价差限价指令，设置价格为165元/吨，则价差变为（）元/吨时，才能成交。
- A 、164
- B 、176
- C 、170
- D 、168
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参考答案【正确答案：A】
近月合约减远月合约的价差为170元/吨，套利者买入1月份合约同时卖出5月份合约，未来价差扩大会盈利。那么在建仓时，建仓的价差越小越好，未来扩大的就越多。套利者设置的价差限价指令是165元/吨，因此建仓价应小于等于165元/吨。选项A符合。
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