- 多选题关于波动率及其应用,以下描述正确的有()。
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- C 、可以利用期货价格波动率的均值回复性进行行情研判
- D 、可以利用波动率指数对多个品种的影响进行投资决策
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参考答案
【正确答案:A,C,D】
波动性在金融衍生品的定价、交易策略以及风险控制中扮演着相当重要的角色:(1)结合期货价格的波动率和成交持仓量的关系,可以判断行情的走势。(2)利用期货价格的波动率的均值回复性,可以进行行情研判。(3)利用波动率指数对多个品种的影响,可以进行投资决策。
选项B,在构造投资组合过程中,会考虑选择加入合适的品种。波动率大意味着机会多,收益也越高,因此,需要对商品的期货价格波动率进行一些统计分析和比较,尽量选择波动率大的品种进行交易。
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