- 客观案例题
题干:G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后,投资者小李认为北半球的暖冬,加天然气供过于求又受到疫情影响,工业用气需求会下滑,因此不看好2020年天然气价格,认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元,看跌期权成本为10美元。
题目:如果某时点小李达到盈亏平衡,此时股票的价格可能是()元。 - A 、65
- B 、77
- C 、113
- D 、100
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参考答案
【正确答案:B,C】
由题干可知,若股票价格为X美元,若价格大于90元,则看涨期权行权,则(X-95) -8=10,解得X=113;若股票价格小于90,则看跌期权行权,则(95-X) -10-8=0,解得X=77。
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