- 客观案例题
题干：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据以上材料回答以下题目。[up2015/abc13f72206-0f45-4af6-ad36-4e492fb611b9.png]
题目：最优资产组合下每种资产的比例分别为( )。 - A 、股票基金17. 39%,债券基金82. 61%
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- D 、股票基金82. 61%,债券基金17. 39%
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参考答案【正确答案：B】
已知第三种短期国库券货币市场基金的收益率为
，股票基金期望收益为
，债券基金期望收益为
，股票基金标准差为
，债券基金标准差为
，最优资产组合下每种资产的比例分别为：
=
；
。
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