参考答案

【正确答案：D】

期权的ρ的含义是指在其他条件不变的情况下，当利率水平增减1%时，每份产品中的期权价值的增减变化。ρ=-0.6元的含义是其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失。