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  • 客观案例题
    题干：某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%、30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    题目：关于投资组合风险的说法，正确的是（ ）。
  • A 、当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
  • B 、投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
  • C 、公司特有风险是可分散风险
  • D 、市场风险是不可分散风险

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参考答案

【正确答案：B,C,D】

资产风险分为两类：

（1）系统性风险，由那些影响整个市场的风险因素所引起，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它们在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。A错误。
（2）非系统性风险，是指包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险。它们可由不同的资产组合予以降低或消除，属于可分散风险。

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