- 多选题监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。
- A 、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
- B 、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
- C 、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
- D 、如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
- E 、应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
[解析] 监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括以上5个选项所述的内容。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】计入交易账户的头寸应当满足的基本要求，说法不正确的是( )。
- A 、交易账户中的项目通常按历史成本计价
- B 、具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略
- C 、具有明确的头寸管理政策和程序
- D 、具有明确的，与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序
- 2 【多选题】监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括( )。
- A 、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
- B 、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
- C 、在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法
- D 、如果是银行自行开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并独立于交易前台的第三方进行
- E 、风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来
- 3 【多选题】记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。
- A 、设置头寸限额并进行监控
- B 、交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
- C 、交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
- D 、按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
- E 、根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
- 4 【单选题】对证券公司客户交易结算账户管理的表述错误的是( )。
- A 、证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理
- B 、证券公司应妥善保管客户的开户资料、委托记录、交易记录和内部管理各项资料，保存期不得少于10年
- C 、在证券公司破产或者清算时，客户的交易资金和证券不属于破产或者清算财产
- D 、禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户交易结算资金
- 5 【多选题】对证券公司客户交易结算账户管理的表述，正确的是( )。
- A 、证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理
- B 、证券公司应妥善保管客户的开户资料、委托记录、交易记录和内部管理各项资料，保存期不得少于10年
- C 、在证券公司破产或者清算时，客户的交易资金和证券不属于破产或者清算财产
- D 、禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户交易结算资金
- E 、证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归入其自有财产
- 6 【多选题】以下（ ）是记入交易账户的头寸应当满足的基本要求。
- A 、具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）
- B 、具有明确的头寸管理政策和程序
- C 、具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序
- D 、具有与银行账户项目相一致的计价方式
- E 、以上均对
- 7 【多选题】以下（ ）是记入交易账户的头寸应当满足的基本要求。
- A 、具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）
- B 、具有明确的头寸管理政策和程序
- C 、具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序
- D 、具有与银行账户项目相一致的计价方式
- E 、以上均对
- 8 【多选题】以下（ ）是记入交易账户的头寸应当满足的基本要求。
- A 、具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）
- B 、具有明确的头寸管理政策和程序
- C 、具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序
- D 、具有与银行账户项目相一致的计价方式
- E 、以上均对
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- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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