- 单选题某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资。假设根据品种相关性分析得到各品种间的收益率相关系数分别为r(铜、白糖)=-0.21,r(铜、棉花)=-0.31,r(铜、大豆)=-0.13,r(白糖、棉花)=0.23,r(白糖、大豆)=0.32,r(棉花、大豆)=0.16,则该投资者应选择（ ）。
- A 、铜和白糖
- B 、棉花和大豆
- C 、铜和棉花
- D 、铜和大豆
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参考答案【正确答案：D】
大量组合投资的实践表明，投资组合各品种间相关性系数值越小，则组合投资的效果越好。
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- A 、7月：6400元/吨；9月6480元/吨 ? ? ?
- B 、7月：6450元/吨；9月6480元/吨 ? ?
- C 、7月：6400元/吨；9月6440元/吨 ?
- D 、7月：6350元/吨；9月6480元/吨
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- A 、7月：6400元/吨；9月6480元/吨 ? ? ?
- B 、7月：6450元/吨；9月6480元/吨 ? ?
- C 、7月：6400元/吨；9月6440元/吨 ?
- D 、7月：6350元/吨；9月6480元/吨
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- A 、7月：6400元/吨；9月6480元/吨 ? ? ?
- B 、7月：6450元/吨；9月6480元/吨 ? ?
- C 、7月：6400元/吨；9月6440元/吨 ?
- D 、7月：6350元/吨；9月6480元/吨
- 4 【单选题】某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手，以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，该投资者同时平仓会盈利。
- A 、7月：6400元/吨；9月6480元/吨
- B 、7月：6450元/吨；9月6480元/吨
- C 、7月：6400元/吨；9月6440元/吨
- D 、7月：6350元/吨；9月6480元/吨
- 5 【单选题】某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手，以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，该投资者同时平仓会盈利。
- A 、7月：6400元/吨；9月6480元/吨
- B 、7月：6450元/吨；9月6480元/吨
- C 、7月：6400元/吨；9月6440元/吨
- D 、7月：6350元/吨；9月6480元/吨
- 6 【单选题】某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手，以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，该投资者同时平仓会盈利。
- A 、7月：6400元/吨；9月6480元/吨
- B 、7月：6450元/吨；9月6480元/吨
- C 、7月：6400元/吨；9月6440元/吨
- D 、7月：6350元/吨；9月6480元/吨
- 7 【单选题】某投资者以6380元/吨的价格卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨的价格买入9月期货合约1手，当两合约价格为（）的时候，所持合约同时平仓，交易者盈利。
- A 、7月6440元/吨，9月6400元/吨
- B 、7月6350元/吨，9月6480元/吨
- C 、7月6550元/吨，9月6480元/吨
- D 、7月6500元/吨，9月6480元/吨
- 8 【多选题】白糖1809合约价格为5585元/吨，某投资者预计未来价格会大幅上涨，这时他可能采用的策略有（) 。
- A 、买入SR809-P-5600
- B 、卖出SR809-C-5400
- C 、买入SR809-C-5700
- D 、卖出SR809-P-5500
- 9 【多选题】白糖1809合约价格为5585元/吨，某投资者预计未来价格会大幅上涨，这时他可能采用的策略有（) 。
- A 、买入SR809-P-5600
- B 、卖出SR809-C-5400
- C 、买入SR809-C-5700
- D 、卖出SR809-P-5500
- 10 【多选题】白糖1809合约价格为5585元/吨，某投资者预计未来价格会大幅上涨，这时他可能采用的策略有（) 。
- A 、买入SR809-P-5600
- B 、卖出SR809-C-5400
- C 、买入SR809-C-5700
- D 、卖出SR809-P-5500
热门试题换一换
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