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客观案例题
题干：下表记录了2019年2月末"华夏上证50ETF"和"50ETF购2月2.830"的行情:"50ETF购2月2.80"于2019年2月27号到期:
题目：2月26日开盘时，期权合约（）的GAMMA值最大。
A 、50ETF沽2月2.70
B 、50ETF购2月2.80
C 、50 ETF沽2月2.60
D 、50ETF购2月2.70

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参考答案

【正确答案：C】

期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。四个选项中，离开盘价2.645最近的是2.60，因此选项C最接近平价期权。

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