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参考答案【正确答案：C】
看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格。
A：64.50-63.95=0.55
B：67.50-63.95=3.55
C：63.95-67.50=-3.55 内涵价值为0
D：63.95-60.00=3.95
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