- 单选题2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点。
- A 、160
- B 、 170
- C 、 180
- D 、 190
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参考答案【正确答案：B】
该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利，其最大收益=(高执行价格-低执行价格)-净权利金=(10200-10000)-(150-120)=170(点)。
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- A 、
160 - B 、
170 - C 、
180 - D 、
190
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- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
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- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
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- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
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- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
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- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
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- B 、10050
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