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首页银行从业资格考试题库正文

单选题某商业银行以市场价值表示的简易资产负债表，资产A=2000亿，负债L=1800亿，资产加权平均久期DA为5年，负债加权平均久期DL为3年，根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，那么该银行的资产规模（）。
A 、增加22亿
B 、减少22亿
C 、增加26亿
D 、减少26亿

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参考答案

【正确答案：B】

久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。计算公式为：ΔP=-P×D×[δy÷（1+y）]，其中，P为固定收益产品的当前价格；ΔP为价格的微小变动幅度(通常小于1%)；y为市场利率；Δy为市场利率的微小变动幅度；D为麦考利久期。已知资产为2000亿元，资产加权平均久期为5年，利率由4%下降到3.5%，将数据代入公式：ΔP=-2000×5×[Δ0.5%÷（1+4%）]=-48（亿元），即银行资产将减少48亿元。

已知负债为1800亿元，负债加权平均久期为3年，利率由4%下降到3.5%，将数据代入公式：ΔP=-1800×3×[Δ0.5%÷（1+4%）]=-26（亿元），即银行资产将负债26亿元。

因此银行的总资产规模将减少22亿元（-48+26）。

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