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  • 单选题 某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依据()。
  • A 、事前指标
  • B 、事中指标
  • C 、事后指标
  • D 、全过程指标

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参考答案

【正确答案:A】

风险价值又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,用事前指标计算预测事前风险。

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