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组合型选择题某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据: （1）股票A的收益率期望值等于0.05 ,贝塔系数等于0. 6；（2）股票B的收益率期望值等于 0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0. 2，在股票B上的投资比例为0. 5 ,在股票C上的投资比例为0. 3,那么（）。Ⅰ.在期望收益率-yS系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ.该投资者的组合β系数等于0.96Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 Ⅳ.该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
A 、Ⅰ、Ⅲ
B 、Ⅱ、Ⅲ
C 、Ⅰ、Ⅳ
D 、Ⅱ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案：B】

选项B正确：该投资者的组合的预期收益率= 0.05 x 0.2 + 0.12 x 0. 5 + 0.08 x 0.3 = 0.094；该投资者的组合β系数=0.6x0. 2+ 1.2x0. 5+0.8 x 0.3 =0.96。

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