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  • 单选题 某只股票要求的必要报酬率为15%，期望报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的期望报酬率是14%，市场组合报酬率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为（ ）。
  • A 、4% ; 1.25
  • B 、5% ; 1.75
  • C 、4. 25%; 1.45
  • D 、5. 25% ; 1.55

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参考答案

【正确答案：A】

本题的主要考核点是风险报酬率和贝塔系数的计算。

β =0. 2 ×25%/4% =1. 25


风险报酬率=14% - 10% =4%。

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