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  • 单选题 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔系数为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺指数为()。
  • A 、0.09
  • B 、0.1
  • C 、0.41
  • D 、0.44

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参考答案

【正确答案:A】

特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。计算公式为:
式中,表示特雷诺比率,表示基金的平均收益率,表示平均无风险收益率,表示系统性风险。根据题意可得出=(16%-6%)/1.1=0.09。

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