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首页银行从业资格考试题库正文

单选题假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
A 、10
B 、14.5
C 、18.5
D 、20

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参考答案

【正确答案：A】

资本要求K=Max[0，（LGD- BEEL）]=Max[0，（14%-10%）]=4%；

风险加权资产（RWA）=K×12.5×EAD=4%×12.5×EAD=4%×12.5×20=10（亿元）。

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- 1 【单选题】假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
- A 、10
- B 、14.5
- C 、18.5
- D 、20
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