- 客观案例题5月1日，国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万欧元的服装，约定3个月后付款。该企业此时面临人民币兑澳元升值的风险，若利用期货市场规避风险，该企业应该购买人民币/澳元的期货合约，但由于国际市场上暂时没有人民币/澳元的期货品种，于是该厂买入了1手人民币/美元的外汇期货，成交价为0.14647，同时卖出了2手澳元/美元期货，成交价为0.93938。保证金都为2%，5月1日的即期汇率：1澳元=6.4125元人民币，1美元=6.8260元人民币，1澳元=0.93942美元。8月1日，即期汇率：1澳元=5.9292元人民币，1美元=6.7718元人民币，该企业全部平仓，卖出平仓1手人民币/美元期货合约，成交价为0.14764，买入平仓2手澳元/美元期货合约，成交价为0.87559。那么该企业套期保值后总的损益是( )。
- A 、
166812.62 - B 、
5976.62 - C 、
21822.62 - D 、
857211.2
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参考答案【正确答案：C】
期货市场：
1手×100万元人民币×（0.14764-0.14647）=1170美元，即1170美元×6.7718=7923元人民币；2手×10万澳元×（0.93938-0.87559）=12758美元，即12758美元×6.7718=86394.62元人民币；
期货市场总盈利为：7923+86394.62=94317.62元人民币。
现货市场：15万澳元×（5.9292-6.4125）= -72495元人民币
套期保值后总损益为：94317.62-72495=21822.62元人民币
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