- 单选题在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（）。
- A 、5%
- B 、30%
- C 、50%
- D 、95%
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参考答案【正确答案：D】
在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。选项D符合题意。
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- B 、30%
- C 、50%
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