- 单选题某结构化产品由无风险的零息债券和期权构成,面值100元,期限6个月。假设无风险利率为5%。假设产品中嵌入的期权为普通看涨期权,且每份产品中的期权价值是10.96 元,在产品保本率为80%的情况下,产品的参与率可以确定在()。
- A 、100%
- B 、120%
- C 、150%
- D 、200%
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参考答案
【正确答案:D】
产品的保本率是80%,意味着到期时零息债券要保证值80元,那么其现值=80/(1+5%×6/12)=78.05元;那么用于建立期权头寸的资金为:100–78.05=21.95元,每份期权的价值为10.96,那么该产品能够买入两个期权,因此参与率为 200%。
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