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  • 单选题 投资者认为一个月后的3个月期货市场利率将会下降,决定运用远期利率协议进行投资交易。其操作为以0.62%的价格卖出名义本金5000万元的1×4的远期利率协议参照利率为Libor。若一个月后,Libor下跌为0.53%,按此计算结算金,该投资者在远期利率协议中获利()。
  • A 、12327.51元
  • B 、11359.78元
  • C 、12519.27元
  • D 、11528.19元

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参考答案

【正确答案:B】

结算金=[5000万元×(0.62%-0.53%)×91/360]/(1+ 0.53%×91/360)=11359.78元。

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