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  • 客观案例题 假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是()点。
  • A 、1459.6
  • B 、1460.6
  • C 、1469.6
  • D 、1470.6

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参考答案

【正确答案:C】

4月15日至6月30日为76天,股指期货理论价格为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]=1450×[1+(8%-1.5%)×76/365]=1469.6点。选项C正确。

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